Outil de prospective des recouvrements – estimer le volume et la valeur des arriérés futurs

Comprenez-vous comment le futur défi des collections pourrait affecter votre entreprise?

Nous avons une capacité de premier plan sur le marché pour superposer des prévisions économiques prospectives à nos données de crédit. Cette combinaison unique est essentielle lorsque l'on examine la multitude de défis à relever dans la communauté du crédit. Notre dernière innovation, l'outil de prospective des collections, trace les tendances futures des arriérés, les retraçant à ce qui se passe actuellement dans l'économie.

L'économie compte

Nous avons vu la récession la plus profonde jamais enregistrée. L'économie britannique a reculé de plus d'un cinquième au cours du premier semestre 2020; et bien que nous ayons connu des niveaux records de croissance du PIB depuis, les dernières données confirment que l'économie est encore 10% plus petite que celle de la fin de 2019. Pour vous aider à comprendre ce que ces tendances majeures signifient pour vos emprunteurs, nous avons développé un modèle sectoriel qui fournit nous avec une vue granulaire des tendances de croissance par industrie. Cela nous permet de différencier les régions et les zones locales en termes de croissance.

Par exemple, les dernières données montrent que des secteurs comme l'hébergement et la restauration continuent d'être durement touchés par la pandémie. En revanche, le secteur manufacturier a récupéré la majeure partie du terrain qu'il avait perdu depuis 2019. Nous pouvons ensuite retracer ces industries dans les zones locales, en comprenant votre exposition aux régions du pays où elles ont le plus de prévalence.
Ces données locales alimentent directement nos prévisions de chômage. Nous avons vu le chômage grimper jusqu'à près de 5%. Cependant, nous croyons toujours que cela sous-estime la véritable nature du chômage et, en fait, d'innombrables autres personnes ont subi des pertes d'emplois. Ce masquage des données réelles vous oblige à rompre avec le taux de chômage moyen et à comprendre le risque de chômage de votre portefeuille.

Risque de chômage

Sous le taux de chômage global au Royaume-Uni, les tendances varient selon les régions, les régions du nord enregistrant des moyennes plus élevées que dans les régions du sud. Les mélanges sectoriels et la dynamique des populations influencent probablement cela. Dans tous les secteurs, les pertes d'emplois se sont principalement produites dans le secteur des services. Le groupe des 18-24 ans est surreprésenté dans cette partie de l'économie, ce qui signifie que le taux de chômage a augmenté le plus pour ce groupe.

Notre bureau de crédit nous donne accès aux données au niveau du compte, afin que nous puissions vous aider à comprendre où se trouvent vos emprunteurs dans le pays et à quelle tranche d'âge ils appartiennent. L'outil de prospective des collections utilise des prévisions de chômage à ce niveau exact de granularité pour vous donner une vue du risque de chômage au niveau du compte.

Construire dans Bureau Insights

Pour comprendre l'impact de l'économie sur les marchés du crédit, nous avons complété les données sur le risque de chômage avec nos dernières Insights du Bureau axées sur les congés de paiement d'urgence (EPH) et le choc de revenu CATO.

Les emprunteurs ont pu souscrire un EPH depuis mars de cette année, des millions de personnes les souscrivant à une gamme de produits de crédit. Le régulateur a demandé aux prêteurs de ne pas les signaler aux bureaux de crédit, ce qui signifie que de nombreux prêteurs ne peuvent pas évaluer avec précision si leurs emprunteurs ont souscrit des EPH auprès d'un autre prêteur. Notre indicateur EPH modélisé montre le nombre d'EPH que nous estimons qu'un emprunteur a souscrit et contre quel produit de crédit.

À lui seul, il est utile de savoir si votre emprunteur a souscrit un EPH, mais la Banque d'Angleterre estime que 30% de tous les congés de paiement d'urgence ont été souscrits par mesure de précaution *. Nos propres estimations suggèrent que près de 50% des personnes qui ont pris ces congés de paiement d’urgence n’ont pas subi de choc de revenu; beaucoup ont vu leurs revenus augmenter. Par conséquent, pour évaluer avec précision l'émergence potentielle d'arriérés, les prêteurs doivent identifier les emprunteurs qui ont souscrit des EPH à la suite d'un choc de revenu négatif plutôt que simplement par mesure de précaution.

Méthodologie

La méthodologie que nous avons développée pour prévoir l'émergence potentielle des arriérés est simple, transparente et résiliente aux changements de l'économie. Notre outil de prospective regroupe les prévisions de chômage, les dernières Insights du Bureau, ainsi que les indicateurs de risque de crédit traditionnels sous la forme de scores Delphi for Customer Management (DCM). L'outil segmente d'abord chacun de ces champs de données en trois catégories et attribue à chacun un drapeau Rouge / Ambre / Vert. Par exemple, supposons qu'un emprunteur présente un faible risque de chômage. Dans ce cas, on leur attribue un drapeau de chômage vert, un risque moyen est orange, et enfin, un risque élevé de chômage est rouge.

Avec les segments maintenant définis, nous pouvons modéliser l'exposition d'un prêteur aux parties les plus risquées de la population de crédit, à savoir Rouge – Risque de chômage, Rouge – Choc de revenu, Rouge – EPH et Rouge – Score DCM (4 rouges). L'analyse matricielle est effectuée dans Tableau et un fichier complet au niveau du compte est renvoyé. Nous avons alors supposé une probabilité de défaut pour chaque segment; par exemple, la probabilité de défaut de paiement pour la population la plus risquée est supposée être de 50%. Une fois la probabilité des hypothèses par défaut en place, Tableau peut désormais calculer à la fois le volume et la valeur des arriérés prévus pour le portefeuille donné.

Conclusion

Les effets de la pandémie et du choc économique associé ne se sont pas encore répercutés sur les marchés du crédit. Alors que l'économie continue d'évoluer et que le chômage commence à se nourrir, il y aura probablement un défi d'arriérés pour l'industrie. L’outil de prospective des collections d’Experian peut aider les prêteurs à se préparer en fournissant une estimation solide au niveau du portefeuille du volume et de la valeur des arriérés futurs.

Regardez notre économiste en chef, Mohammed Chaudhri, expliquer cet outil dans la vidéo ci-dessous.

* https: //www.bankofengland.co.uk/bank-overground/2020/how-has-covid-19-affected-the-finances-of-uk-households

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